Индикатор Баланс Объёма (On Balance Volume). Бинарные опционы

Рейтинг лучших брокеров 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Индикатор OBV и его настройки, точки входа

Индикатор On Balance Volume (OBV) – простой классический осциллятор, отображающий ценовые колебания на основании изменений объема рынка за определенный период времени.

Принцип cumulative volume, на основе которого построен инструмент, был впервые представлен в 1946 году, однако широкую известность он обрел только в 1963-м, после выхода книги Д.Грэнвилла «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке».

Описание OBV

Толчком для создания индикатора OBV стала теория, согласно которой серьезное изменение объема всегда предшествует сильному ценовому движению. Рынок необязательно должен реагировать сразу.

Например, в ситуациях, когда самые крупные игроки, владеющие определенной информацией, начинают вкладывать в активы, от которых большинство остальных участников старается избавиться.

То есть объем уже существенно возрос, но вектор движения цены какое-то время по инерции направлен вниз. Когда критическая масса накапливается, тренд резко разворачивается и становится восходящим. Мелкие и средние инвесторы к нему, естественно, тут же присоединяются и делают его еще более сильным. Когда крупные игроки решают подобным образом избавиться от своих активов, возникает зеркальная ситуация.

Настройки On Balance Volume

Индикатор Балансового Объема входит в базовый пакет большинства популярных платформ, включая Метатрейдер. Для его настройки потребуется задать всего три основных параметра:

  • «Применить к» – здесь устанавливают цену, на основании которой будет строиться кривая. High и Low – максимум и минимум бара, Close и Open – закрытия и открытия бара и т. д.
  • «Закрепить минимум/максимум» – для выставления нижнего и верхнего уровней индикатора.
  • «Стиль» – выбирается, как будет выглядеть кривая на графика.

Параметры по умолчанию рекомендуется не менять, но это индивидуальное дело трейдера.

Самостоятельно рассчитывать значение индикатораOBV не требуется, однако для общего развития давайте посмотрим, как это делается, тем более, что формула — не слишком сложная. Если цена закрытия выше, чем у предыдущего периода, его объем прибавляется к значению индикатора. Если цена меньше предшественницы, то объем текущего бара вычитают. В этом случае результат будет минусовым. Когда цены идентичны, на графике отображается прямая горизонталь.

При расчете для рынка Forex применяются показатели тиковых объемов.

Основной минус здесь в том, что сделка равняется одному тику, независимо от своей стоимости. Грубо говоря, покупка/продажа на миллион равна покупке/продаже на доллар. Безусловно, подобная уравниловка не способствует объективной оценке, однако ее нужно принять, как данность. Именно поэтому использовать индикатор стоит только на дневных, недельных и прочих продолжительных таймфреймах. Там значения объемов уравновешиваются. Следует отметить, что при анализе OBV, как правило, на числовые значения особого внимания не обращают. Трейдер ориентируется исключительно по поведению кривой.

Сигналы или как пользоваться индикатором OBV

Индикатор может использоваться:

  1. для подтверждения текущей тенденции;
  2. для получения сигналов дивергенции и разворота тренда;

Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда.

Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу.

Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют.

В случаях, когда кривая OBV не успевает за ценовым движением, возникает «отсутствие подтверждения» илидивергенция.

Она наблюдается либо на вершине бычьего рынка, либо в основании медвежьего. В первом случае на очередной рост цены график реагирует небольшим снижением. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит, ценовое движение носит инерционный характер и в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.

Если цена и кривая OBV синхронно обновляют минимум за минимумом, но в какой-то момент последняя начинает немного расти, образуется бычья дивергенция. Это оптимальное время для открытия сделки на покупку. Нисходящее движение продолжается по инерции, и скоро цена начнет расти. Открытые позиции закрываются сразу после подтверждения изменения вектора другими средствами теханализа.

Брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Дивергенция является единственным, по-настоящему значимым, самостоятельным сигналом On Balance Volume, поэтому стоит относиться к ней с должным вниманием.

Зачастую пользователи индикатора рисуют на графике уровни перекупленности/перепроданности. Пересечение любой из этих линий может означать скорый разворот тренда. Если снизу пробивается верхний уровень, открывается позиция на продажу. Если нижняя граница пересекается сверху, формируется сделка на покупку. При этом всегда существует риск, что тренд окажется слишком мощным, и цена продолжит двигаться в том же направлении.

Видео — торговля с индикатором OBV

Заключение

Индикатор OBV не рекомендуется применять на коротких периодах. Даже на часовых таймфреймах появляются сильные искажения, лишающие работу особого практического смысла. О причине их возникновения мы уже рассказывали выше – высокая вероятность серьезного расхождения в показателях «денежного» и «тикового» объемов.

Как самостоятельное средство анализа OBV используется очень редко.

Его обычно задействуют в качестве подтверждающего индикатора для определения вектора тенденции. Идеи, на которых базируется инструмент, уже давно применяются во многих других, более сложных и эффективных программах. К таковым, например, можно отнести Индексы денежного потока и Накопления/Распределения, Полосы Боллинджера и другие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор для бинарных опционов Баланс Объёма (On Balance Volume)

Индикатор живого графика Баланс Объёма (On Balance Volume) применяется в техническом анализе для определения объёмов актива. Благодаря ему мы можем определить, будет ли продолжаться текущий тренд, или он сменится на противоположный. Если Вы видите, что после минимумов за предыдущие периоды, индикатор Баланса Объёма начинает расти – можно рассматривать открытие опциона на повышение . И наоборот, если Вы видите, что после максимумов за предыдущие периоды, индикатор Баланса Объёма начинает падать – можно рассматривать открытие опциона на понижение .

Индикатор Баланс Объёма был разработан в прошлом столетии, в 60-е годы. Его создатель – Джо Гранвилль. На то время это был первый индикатор по объёмам. Он стал мега популярным и использовался в торгах на фондовых рынках. Его использовали для определения точек разворота и смены тренда. Разработчик полагал, что объёмы покупаемых и продаваемых активов на прямую влияют на стоимость актива. Крупные трейдеры, совершая сделки, двигают цену. Поэтому при росте или падении линии индикатора меняется и сама цена.

На живом графике индикатор Баланса Объёма отображается в отдельном окне в виде одной кривой

Сейчас разберёмся, как анализировать данный индикатор бинарных опционов.

Когда Вы видите, что линия индикатора начинает опережать рост или падение цены, это говорит о том, что на рынок вошли крупные инвесторы. Они начинают активно покупать или продавать актив, в то время как остальные мелкие инвесторы совершают сделки наоборот. В это время индикатор Баланса Объёма помогает словить точки разворота и смену тренда рынка.

Я советую использовать данный индикатор живого графика с другими инструментами технического анализа по определению тренда. Сам Баланс Объёма имеет цифровое значение, Вы увидите его справа от самой линии. Но трейдеры не обращают внимание на данные цифры, их интересует лишь направление линии. Ведь мы заранее можем увидеть рост или падение стоимости актива. В соответствии с полученными данными можно открывать опциона на повышение или понижение. Смена тренда считается подтверждённой, если :

— Вы увидели, что линия индикатора поменяла своё направление (например, стала расти) и тенденция продолжается в течение трёх периодов и более;

— Но! Если линия индикатора поменяла своё направление, а потом в течение трёх свечей вернулась в прежнее положение, смена тренда считается неподтверждённой.

Главное преимущество этого технического инструмента заключается в том, что он позволяет наглядно определить, какая именно тенденция преобладает в данный момент на рынке. В основе него лежит принцип, что когда объемы торгов падают, то на рынке наблюдается снижение стоимости и падение цены на графике. И, наоборот, при увеличении объемов растет спрос, что приводит к росту котировок.

К примеру, если на 15-минутном, часовом и четырехчасовом графиках наблюдается рост объемов на индикаторе, то это означает, что на рынке присутствует стабильный восходящий тренд. Поэтому можно смело покупать сделки на повышение.

Но в такой ситуации нужно использовать другие индикаторы, которые помогут определить завершение коррекций против тренда. Опытные профи рекомендуют заключать сделки именно в такие моменты.

Помимо вышеперечисленных сигналов, On Balance Volume способен выдавать четкие сигналы по дивергенции. Но при появлении подобных расхождений нужно устанавливать срок экспирации подольше — на 7-10 свечей. Отработка подобного типа сигнала порой может затянуться.

Преимущества индикатора On Balance Volume:

  • способен четко и наглядно показать текущую тенденцию на рынке.
  • он четко определяет моменты расхождения и пробоя ключевых уровней поддержки/сопротивления.
  • простота и доступность, даже новичок сможет без проблем освоить и понимать сигналы, которые генерируются по On Balance Volume.

Недостатки индикатора On Balance Volume:

  • был введен тиковый объем, а если сравнивать показатели реального объема и тикового, то можно найти некоторые различия. Они особенно будут видны на краткосрочных таймфреймах, на долгосрочный различия будут несущественные, но все равно будут.
  • имеется не во всех терминалах брокеров, необходимо дополнительно устанавливать МТ4 для пользования индикатором.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «OBV»

Индикатор On Balance Volume (OBV) позволяет получить четкое понимание того, какая именно на рынке тенденция преобладает, и спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Например, когда во время резкого повышения объемов демонстрируется стремительный котировочный рост, то это означает, что подавляющее большинство спекулянтов приобретает финансовый актив. Вероятнее всего, в дальнейшем продолжится восходящий тренд.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В ситуации наоборот, когда во время стремительного снижения объемов стоимость начинает падать, можно рассчитывать, что продолжится нисходящая тенденция. OBV индикатор базируется именно на данном простом принципе.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

OBV индикатор изначально был разработан в виде инструмента, который должен с высокой точностью определять значение рыночной тенденции. С помощью индикатора можно легко разобраться, какой именно тренд в данный момент преобладает на рынке – нисходящий или восходящей.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Когда инструмент Балансовый объем растет непрерывно вслед за возрастающими котировками, то это весомое подтверждение бычьего тренда. Когда его сигнальный мувинг начинает снижаться при одновременном падении цены финансового актива (фьючерса, акции, валютной пары или др.), это говорит про то, что на рынке медвежья тенденция.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На этом свойстве основано много тактик торговли по OBV индикатору, которые могут применяться в работе с цифровыми опционами. Давайте рассмотрим такую стратегию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Допустим, что на четырехчасовом, одночасовом и пятнадцатиминутном графиках демонстрируется бычья устойчивая тенденция, а котировки стабильно растут. Когда на всех данных таймфреймах индикаторный мувинг повышается непрерывно вслед за растущими стоимостями, то можно начинать приобретать опционы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В этой ситуации приобретать опционы нужно только при окончании локальных коррекций. На скриншоте выше показаны примеры с удачными точками входа на рынок по данной тактике. Все сделки открывались при локальной коррекции (но не при формировании движущегося импульса). Все торговые ставки оказались успешными, так как после очередного приобретения КОЛЛ опциона осуществлялся рост котировок.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для более четкого представления, что такое дивергенция, рассмотрим пример. Допустим, что вы занимаетесь бегом. Вы преодолели первые 2 км без особого труда, без потери выносливости. Затем вы начинаете бежать медленнее и медленнее, а организм постепенно истощается, запас сил начинает иссякать. В итоге вы смогли пробежать еще 1 км, но с большим трудом, а после преодоления данной дистанции остановились, чтобы отдышаться.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Идентично дела обстоят и с финансовыми рынками. В начале бычьего тренда стоимости растут активно, никаких предпосылок к его завершению не возникает. Трейдеры активно получают актив и продвигают его котировки все выше. В какой-то момент начинает снижаться активность торгов (подобно тому, когда спринтер устает при беге). Из последних сил рынком генерируется еще несколько восходящих импульсов (спринтером преодолеваются последние метры дистанции), потом осуществляется трендовый разворот, а котировки летят вниз.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Данный процесс наглядно отображает инструмент OBV. Если только зарождается бычий тренд, то его сигнальный мувинг растет всегда за увеличивающимися котировками. Когда истощаются силы покупателей, а продавцы перехватывают инициативу, то тренд постепенно ослабевает.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На графике при этом генерируются новые максимумы, однако в индикаторном поле не возникает новых максимумов – каждая последующая вершина находится ниже предыдущей. Это называется дивергенцией.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Тактика торговли по сигналам дивергенции не имеет сложностей. Вначале следует дождаться, пока образуется расхождение между значениями индикатора и котировками. Когда будут соединены соседними мувингами экстремумы в поле инструмента OBV, и вершины на графике (или минимумы), а данные мувинги будут разнонаправленными, то можно приобретать опционы по направлению, которое противоположное текущему тренду (при медвежьем тренде КОЛЛ, при восходящей тенденции ПУТ).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Не нужно забывать, что требуется некоторое время на отработку сигналов. Поэтому экспирационное время по этой тактике необходимо устанавливать так, чтобы соответствовало оно 7 – 10 свечам на указанном таймфрейме.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

По минимумам и максимумам, которые формируются в рабочем окне OBV индикатора, можно проводить мувинги сопротивления и поддержки. Как и в ситуации с котировочными графиками, эти мувинги пробиваются, после чего осуществляется их повторный ретест. Для поиска точек входа на рынок этим можно воспользоваться.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

На скриншотах выше показано, как работает система, которая основана на вышеописанном свойстве. Максимумы и минимумы в индикаторном поле соединены мувингами, которые формируют канал. На графике видно бычий локальный тренд – соответственно, сигнальный мувинг OBV также растет.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Когда пробивается нижняя канальная границы, происходит ее ретест. В момент, когда индикаторный мувинг коснулся ее снизу, следует приобретать ПУТ опционы. В итоге, торговая сделка стала успешной, так как сигнал был отработан почти сразу.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Эта тактика дает довольно неплохие результаты. Единственная проблема в том, что OBV индикатор редко генерирует подобные сигналы входа на рынок. Его сигнальный мувинг только изредка выстраивается так, чтобы можно было по его экстремумам провести канал.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Преимущества

OBV – это эффективным и популярный трендовый индикатор для торговли цифровыми опционами. Этот инструмент способен точно показать тенденцию.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Показывая интересы каждой стороны рынка (медведей и быков), инструмент четко определяет, имеется ли поддержка определенного тренда объемами вложения капиталов инвесторов или нет:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про максимальные показатели, то это говорит про хорошую тенденцию, с которой можно торговать.
  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про минимальные показатели, то это говорит, что актив участникам не интересен, будет разворот стоимости.

Индикатор надежно определяет моменты расхождений и пробоев границ, позволяя получить хороший доход во время торгового процесса. Его сигналы понять просто новичку и профессионалу.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Недостатки

Физически невозможно отследить объем всех сделок, так как у него отсутствует единое место привязки, показатель является децентрализованным. Чтобы были возможности для компенсации недостатка этих данных, был введен тиковый объем. Тиковый объем демонстрирует количественные показатели того, какое число движений было совершено стоимостью за определенный временной промежуток.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если рассматривать одновременно показатели реального и тикового объема, то отличаться друг от друга они будут не сильно. Однако идет речь про крупные временные интервалы. Если рассматривать внутри дня данные виды объема, то информация по ним будет существенно отличаться. Получается, OBV индикатор пригоден только для применения на крупных таймфреймах, где охвачен большой временной промежуток.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

На бирже OBV – это нестандартный индикатор. Он отсутствует в основном списке платформы Метатрейдер 4. Для начала торгового процесса, его можно скачать здесь: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/obv.zip.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

По следующей инструкции OBV индикатор можно добавить к графику стоимости:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Нажимаем «Вкладка» в меню платформы.
  • Выбираем сначала «Пользовательские», затем «OBV».

В настройках можно выбрать удобную толщину, вид и цвет индикаторного мувинга, чтобы начать работу с инструментарием.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сигналы

OBV, как и иные индикаторы объема теханализа, демонстрирует объемы торгуемого актива. По этой информации можно определить, продолжится ли существующий тренд или он изменится. Когда индикаторные значения после минимумов начинают расти, можно рассмотреть возможность приобретения КОЛЛ опциона, соответственно, когда после роста объемов на рынке наблюдается их падение, необходимо приготовиться к развороту рынка и приобретению ПУТ опциона. На живом графике OBV генерируется в отдельном окне под графиком стоимости в виде кривой.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Если кривая OBV индикатора опережает рост или падение стоимости, то это говорит, что в дело вступили крупные спекулянты, которые скупают или продают актив. В этом время масса мелких трейдеров действует наоборот. По OBV можно словить разворотные точки рынка или увидеть, подкрепляется ли действующий тренд реальными продажами/покупками.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Вести самостоятельную торговлю по OBV индикатору можно, но профессионалы не рекомендует это делать. Желательного использовать его в виде вспомогательного инструмента или как дополнение к трендовым индикаторам. Хотя OBV имеет собственные цифровые показатели, никто на них не обращает внимания. Инвесторы наблюдают только за тем, как движется кривая.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Для объяснения принципа работы OBV был проведен целый ряд торговых экспериментов и получены конечные выводы. Наличие сильного всплеска объемов не постоянно провоцирует изменения движения стоимости. Суть в том, что нужен был инструментарий, который бы давал сигналы про изменение объема. Именно поэтому балансовый объем необходим для того, чтобы инвестор мог увидеть изменения в распределении объема, после чего принять нужное решение.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Этот индикатор говорит про динамику изменения стоимости и дает данные про число торговых операций, которые совершаются за указанный временной промежуток. Если демонстрируется изменение объемов, а при этом рынок стоит на одном месте, то в ближайшее время следует ожидать образование направленного движения стоимости.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Это может быть связано с тем, что крупные спекулянты свои позиции начали перекрывать в то время, когда мелкие участники свои ордера продолжают держать. OBV сигнализирует, когда баланс стал смещаться в сторону продавцов или покупателей. Именно в данный момент следует рассматривать возможные входы на рынок.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

OBV индикатор не применяют для получения торговых сигналов, зачатую он является только дополнительным фильтром. Основным индикаторным сигналом стала дивергенция, которая генерируется в условиях рынка далеко не ежедневно.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Текущая тенденция должна быть подтверждена со стороны объема. К примеру, когда имеется восходящая тенденция, а в рынке объем отсутствует, то это явный признак слабости текущего движения, поэтому необходимо отказаться от торговых действий. Любые крупные движения должны поддерживаться со стороны объема, но сам объем при этом не должен быть большим, в противном случае тенденция может не сработать.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Во время использования OBV нужно знать про такие моменты:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Когда индикатором OBV подтверждаются рыночные максимумы, то относительно сильной можно считать восходящую тенденцию.
  • Когда со стороны OBV поддерживаются рыночные минимумы, то достаточно сильная нисходящая текущая тенденция.
  • Образование дивергенции в условиях рынка – это прямое свидетельство слабости действующей тенденции.
  • На графике OBV индикатора можно создавать разные графические построения в виде областей и трендовых мувингов. Пробой или отскок от них дает информацию про дальнейшее развитие тенденции стоимости.

OBV создавался, чтобы анализировать изменения стоимостей на активных рынках. Если рассматривать фондовую биржу, то у ней есть собственные торговые часы открытия, закрытия и показатели объема. Данную информацию каждый участник биржи может использовать.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —> p, blockquote 37,0,0,0,1 —>

В итоге OBV может стать отличным дополнением к торговой стратегии и даст возможность вовремя замечать моменты, когда в рыночных условиях осуществляется перераспределение сил. Именно в бинарных опционах данный инструмент неплохо себя проявляет.

Откройте счет и получите бонус:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: стратегии и тактики, советники и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: