Индикатор — Индекс денежных потоков — MFI

Money Flow Index, Индикатор денежных потоков (MFI)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индикатор Money Flow Index (MFI) это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения давления покупки и продажи. Это делается путем анализа как цены, так и объема. Расчет MFI генерирует значение, которое затем отображается как линия, которая перемещается в диапазоне 0-100, что делает его осциллятором. Когда МФО повышается, это указывает на увеличение покупательного давления. Когда он падает, это указывает на увеличение давления на продажу. Индекс денежного потока может генерировать несколько сигналов, в первую очередь: перекупленности и перепроданности, дивергенций и отказов.

Рейтинг лучших брокеров 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

ИСТОРИЯ

Индикатор индекса денежного потока (MFI) был создан Джином Куонгом и Avrum Soudack.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Индекс денежного потока (MFI) на самом деле очень похож на индекс относительной силы (RSI). RSI является ведущим индикатором, используемым для измерения импульса. MFI по существу является RSI с добавленным аспектом объема. Из-за его близкого сходства с RSI, MFI можно использовать очень похожим образом.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленности / перепроданности

Когда импульс и цена растут достаточно быстро, на достаточно высоком уровне, в конечном итоге безопасность будет считаться перекупленной. Обратное тоже верно. Когда цена и импульс падают достаточно далеко, их можно считать перепроданными. Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и технический аналитик может установить любые пороговые значения, которые они выбирают.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.

Бычье расхождение MFI – когда цена делает новый минимум, но MFI делает более низкий минимум.

Медвежье расхождение MFI — когда цена делает новый максимум, но MFI делает более низкий максимум.

Неудачные колебания

Отказоустойчивость — это еще одно событие, которое может привести к развороту цены. цены. Единственное, что нужно помнить о неудачных колебаниях, это то, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на MFI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

Бычье MFI неудачные качели

  1. MFI падает ниже 20 (считается перепроданным).
  2. MFI отскакивает назад выше 20.
  3. MFI отступает, но остается выше 20 (остается выше перепроданности)
  4. MFI выходит выше своего предыдущего максимума.

Медвежьи MFI неудачные качели

  1. MFI поднимается выше 80 (считается перекупленной)
  2. MFI падает ниже 80
  3. MFI немного повышается, но остается ниже 80 (остается ниже перекупленности)
  4. MFI падает ниже своего предыдущего минимума.

РЕЗЮМЕ

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Из-за этого индекс денежных потоков (MFI) может быть очень ценным инструментом технического анализа. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов или установок трейдеров. MFI можно комбинировать с дополнительными индикаторами или анализом диаграммных паттернов для повышения его эффективности.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (вводы)

Length

Период времени, который будет использоваться при расчете MFI. 14 по умолчанию.

STYLE

Может переключать видимость MFI, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение MFI. Также можно выбрать цвет линии MFI, толщину линии и визуальный стиль.

Precision (точность)

Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

PROPERTIES (свойства)

Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.

Как применять индикатор Money Flow Index на Forex

Приветствую вас, друзья!

Брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Профессиональные трейдеры считают, что индикатор MFI (Money Flow Index) входит в десятку наиболее популярных инструментов технического анализа. Это утверждение основано на том, что MFI в силу своей природы довольно показателен при расчете потока финансов, инвестируемых в определенный актив. Насколько полезен данный индикатор на Форекс, — мы с вами сегодня и разберемся, проведя тесты различных вариантов его применения.

Характеристики индикатора

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. MFI очень напоминает по принципу работы и по расчету индикатор RSI, только он дополнительно учитывает объем. По сути, этот индикатор измеряет давление продавцов и покупателей. MFI строится в подвале графика и колеблется в диапазоне от 0 до 100:

Найти этот индикатор можно в вашем МТ4: Вставка>Индикаторы>Объемы>Money Flow Index. На нашем форуме вы можете подобрать себе по вкусу кастомный индикатор из большого набора, любезно созданного форумчанином Pavel888.

У немодифицированного индикатора обычно всего одна настройка — период его усреднения, который, как правило, выставляется таким же, как и у индикатора RSI – 14.

Принцип работы

Индикатор MFI считает разность входящих и исходящих денежных потоков. Если базовая стоимость актива ниже этой разности, то это означает, что наблюдается увеличение входящей денежной массы и бычий рынок. Если мы видим обратное, значит, инвесторы уходят из инструмента и рынок медвежий.

Таким образом, MFI сравнивает отношение положительных и отрицательных денежных потоков. Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, — это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше, чем за предыдущий, значит, инвесторы выводят средства из данного актива.

Как и у индикатора RSI, уровни поддержки и сопротивления приходятся на уровни 30 и 70, или же на 20 и 80. Рекомендуемый период индикатора – 14, но вы можете подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Расчет

Money Flow Index использует в расчете понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Следующий шаг — классификация текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же меньше, — отрицателен.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

И на последнем шаге — вычисление непосредственно Money Flow Index, как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях даже опережающим.

Использование Money Flow Index в торговле

Ну а теперь перейдем к самому интересному вопросу – как использовать этот индикатор в торговле? Поскольку MFI очень похож на RSI, он подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция и образование фигур.

Уровни перекупленности/перепроданности

Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом все-таки будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен надолго застрять в соответствующей зоне. Поэтому индикатор нуждается в трендовом фильтре.

Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и вы, безусловно, можете установить любые пороговые значения, которые лучше всего подходят для данного инструмента.

Пересечение медианной линии

Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал.

Пересечение этого уровня снизу вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежье и бычье.

Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. Это довольно мощный и точный сигнал для любого осциллятора.

Графические модели

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления и поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде двойной вершины или головы с плечами. Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего. Скажу только, что найти хорошую фигуру на графике MFI довольно непросто.

Тестирование индикатора

Я решил потестировать отработку простых сигналов индикатора, подаваемых при пересечении уровней перекупленности и перепроданности, а также уровня 50. Я взял одну валютную пару EURUSD на периоде D1 и несколько вариантов сигнала. При этом я использовал различные варианты трейлинг стопов, стоп по ATR и закрытие по различным сигналам от других индикаторов. Все параметры для выхода и сопровождения позиции были оптимизированы один раз при использовании варианта входа по другому индикатору, чтобы исключить подстройку параметров под специфику индикатора MFI. Далее с этими параметрами я провел несколько тестов, не изменяя параметры индикатора.

Вариант 1 – покупка, если MFI(7) пересекает уровень 30 снизу вверх, и продажа при пересечении уровня 70 сверху вниз:

Вариант 2 – реверсивный первый вариант:

Вариант 3 – MFI растет для покупок и падает для продаж:

Вариант 4 – MFI больше 50 для покупок и меньше 50 для продаж:

Вариант 5 – MFI растет и выше 50 для покупок, падает и ниже 50 для продаж:

Вариант 6 – реверсивный вариант (как вариант 2), но с периодом MFI 21:

Единственный нормальный вариант использования уровней перекупленности/перепроданности индикатора MFI — пересечение уровней перекупленности индикатором сверху вниз для продаж и уровня перепроданности снизу вверх для покупок, чего и следовало ожидать.

Выводы

Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI.

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Индекс денежных потоков может быть очень ценным инструментом. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов, как и любой другой индикатор. Так как это осциллятор, вполне логично использовать его для определения конкретной точки входа, при этом определяя текущий тренд по одному из трендовых индикаторов.

Индикатор MFI Money Flow Index

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной индикатору RSI. Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

  1. TP = (Max + Min + Close) / 3
    TP — типичная цена
    Max — максимум бара/свечи
    Min — минимум бара/свечи
    Close — цена закрытия бара/свечи
  2. RMF = TP * Vol
    RMF — сырой денежный поток
    Vol — объем соответствующего бара/свечи
  3. MFR = PMF / NMF
    MFR — отношение денежного потока
    PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
    NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
  4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
    MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI — применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

  1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
  2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
  3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
  4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

  1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
  2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
  3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
  4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Откройте счет и получите бонус:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: стратегии и тактики, советники и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: