Индикатор — Индекс относительной бодрости — RVI

Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI)

Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) был разработан очень известным автором технического анализа — Джоном Эйлерсом. Им же были созданы очень популярные индикаторы — MESA и EPOCH. Джон Эйлерс считается одним из лучших специалистов в вопросе технического анализа рынка.

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): определение и формула

Впервые описание индикатора RVI было опубликовано в журнале Stocks and Commodities (январь 2002 г.). Статья так и называлась Relative Vigor Index.

Идея его создания аналогична остальным осцилляторам: цены закрытия обычно превышают цены открытия при восходящем тренде и показывают меньшее значение при нисходящем.

Relative Vigor Index рассчитывается по формуле:

где:
Open — цена открытия свечи;
High — максимальная цена свечи;
Low — минимальная цена свечи;
Close — цена закрытия свечи;

RVI напоминает формулу осциллятора Стохастик (Stochastic). Разница между ними в том, что Relative Vigor Index сравнивает цену закрытия и цену открытия, и не минимальную цену, как в случае с Stochastic.

То есть Индекс Относительной Бодрости является величиной, равной фактическому изменению цен за определенный период времени, нормированной на максимальное значение диапазона цен за данный период.

Как правило, при использовании RVI на графике показывают две линии.

1. Первая – это RVI, в котором вместо разницы цен Close и Open и High и Low применяют суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.

Пример формулы:

MovAverage = (Close – Open) + 2x (Close – 1 – Open – 1) + 2x (Close – 2 – Open – 2) + (Close – 3 – Open – 3)

Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия

После этого, находят 4-периодную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя:

RangeAverage = (High – Low) + 2x (High – 1 – Low – 1) + 2x (High – 2 – Low – 2) + (High – 3 – Low – 3)

Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.

В результате находят отношение этих двух сумм за четыре последних периода.

2. Вторая линия — 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от первой:

RVIsignal = (RVIaverage +2 x RVIaverage – 1 + 2 x RVIaverage – 2 + RVIaverage – 3)/6

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): применение и недостатки

Relative Vigor Index принято использовать для измерения уверенности продолжения текущего движения на рынке. Принято считать, что каждой ценой отражается оценка актива в определенный период торгов. Индикатором измеряется положение цен закрытия в отношении других цен актива. Полученный результат сглаживается вычисление скользящей средней, которая показывает более сглаженное уравновешенное значение за определенный период. Она используется для сглаживания неопределенности на рынке.

В результате RVI показывает интенсивность рыночного движения, определяемую ценами закрытия. Она показывает баланс настроений рынка за указанный период. Линия скользящего среднего показывает баланс настроений рынка в более длинном периоде.

Сигналами при использовании индикатора RVI, как правило, являются пересечения.

Если индикатор RVI выше сигнальной линии, это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели и нужно открывать позиции на покупку. Если RVI ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании продавцов, поэтому лучше, чтобы лучше трейдеру использовать короткие позиции.

Также нужно отметить, что Relative Vigor Index не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности. Поэтому этот момент лучше измерять другими осцилляторами.

Как правило, Индекс Относительной Бодрости двигается в одном направлении с рыночными ценами. И это позволяет ему давать точные сигналы во время торговли.

Использование прямых сигналов.

Как мы уже говорили, главным сигналом является пересечение линий, которые часто опережают циклы рынка.

Сигналом на покупку является пересечение линией RVI сигнальной линии снизу вверх. В этом случае Stop-Loss устанавливается ниже последних локальных минимумов.

Сигналом на продажу является пересечение линией RVI сверху вниз сигнальной линии. В данном случае Stop-Loss устанавливается выше предыдущего максимального значения.

Использование подтверждающих сигналов.

Принято считать, что при росте темпов трендового движения можно наблюдать рост RVI. Ведь в такой ситуации цены закрытия обычно выше внутрипериодного торгового диапазона (high-low). Цены открытия в этом случае будут приближаться к минимальным.

Нисходящее направление RVI является подтверждением снижения рыночных цен.

Основным недостатком индикатора является работа внутри торгового диапазона и большое количество ложных сигналов для продаж при восходящем тренде и сигналов для покупок при нисходящем. По этой причине он часто используется с индикатором наличия тренда.

Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts

Код является обобщенной функцией симметрично взвешенной скользящей среднейскользящей средней, которая также может использоваться в других индикаторах. Многие программы имеют в своем составе этот показатель SWMA. Его часто называют «треугольная скользящая средняя». Если же ее нет, используйте код, приведенный ниже.

inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);

Type : Indicator, Name: Relative_Vigor_Index

inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);

Как использовать Индикатор RVI — сигналы и настройки

Индикатор RVI, Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости) – удобный осциллятор, используемый для изучения состояния рыночных тенденций. С его помощью определяют расклад сил между покупателями и продавцами за определенный период. Создателем инструмента является Джон Элерс (John Ehlers), известный как автор многих популярных средств технического анализа (например, EPOCH и MESA).

Рейтинг лучших брокеров 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Впервые индикатор индекса относительной бодрости (так переводится название с английского) был описан в 2002 году.

Подробное описание индикатора RVI

Индикатор RVI присутствует в составе подавляющего большинства современных торговых платформ. Например, в MetaTrader он располагается в разделе «Осцилляторы».

В появившемся окне пользователь может выбрать период усреднения, закрепить максимум и минимум, произвести цветовые настройки. С настройкой RVI не возникнет проблем даже у совсем неопытного пользователя.

По сути, нужно установить только один рабочий параметр – период.

Следует учитывать, что, чем больше будет данный показатель, тем ниже будет чувствительность индикатора к ценовым изменениям. Сигналы будут образовываться не слишком часто, зато их качество будет существенно лучше, чем в случае с короткими периодами. Уменьшение отрезка увеличит количество сообщений, но многие из них будут фальш-стартами.

Принцип работы с данным инструментом технического анализа основан на том, что в большинстве случаев цена открытия — выше вчерашней цены закрытия на растущем рынке и ниже на снижающемся. Как уже было сказано, по своей сути, данный индикатор является осциллятором. Он представляет собой график, состоящий из зеленой и красной линии (цвета могут меняться в зависимости от настроек). Первая быстрая кривая демонстрирует информацию о положении дел на рынке с учетом краткосрочных ценовых колебаний. Красная линия сообщает об относительной силе участников за более продолжительный временной отрезок.

Индикатор RVI рассчитывается, как отношение разницы цены закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной цены.

По этой формуле строится первая линия, только вместо ценовых разниц, в ней применяются суммы скользящих средних за четыре периода. Вторая кривая представляет собой симметрично взвешенную четырехпериодную MA от первой.

Если обе линии поднялись чересчур высоко, значит, имеет место перекупленность рынка, и стоит подумать о возможности продажи. Если же их уровень, наоборот, чрезмерно опустился, возрастает вероятность коррекции или разворота в растущем направлении, поэтому лучше сделать покупку. Пересекаясь между собой, линии подают торговые сигналы, о которых мы расскажем немного позже. Завершая разговор о перепроданности/перекупленности, стоит отметить, что эти области отображаются на индикаторе с определенной погрешностью.

Чтобы получить более точные данные, рекомендуется сочетать Индекс Относительной Бодрости с осциллятором Stochastic или другим подходящим инструментом.

Видео: работа индикатора RVI

Сигналы RVI

В результате пересечения кривых осциллятора RVI, возникают прямые или подтверждающие торговые сигналы. К первой группе относятся следующие сообщения:

  • На продажу – зеленая линия проходит через красную сверху. Чем выше случилось такое перекрещивание, тем больше вероятность, что сообщение верно.
  • На покупку – зеленая кривая проходит через красную снизу. Если пересечение случилось очень низко, значит, рынок перепродан, и дальше цена будет двигаться по восходящей.

Подтверждающие сигналы говорят об усилении тенденции. Если индекс растет, можно констатировать укрепление восходящего тренда, и начинать искать возможность входа в этом направлении. Когда уровень RVI снижается, увеличивается мощь нисходящей тенденции, и нужно думать уже о продажах.

С помощью этого осциллятора можно также получать явственные сигналы дивергенции. При появлении разногласий между поведением цены и линий осциллятора, можно говорить о высокой вероятности коррекционного движения или разворота. Если ценовая линия достигает нового максимума, тогда как RVI демонстрирует снижение, следует сразу приступать к продаже, и наоборот.

Сочетаемость RVI с другими индикаторами

Индикатор RVI является вполне самостоятельным инструментом анализа, однако недостатков у него хватает. Главной проблемой, безусловно, является частая подача ложных сигналов на покупку/продажу. Снизить процент подобных неоправданных сообщений можно, задействовав дополнительные трендовые индикаторы. Например, весьма прилично зарекомендовала себя комбинация RVI с обычной скользящей средней.

  • В этом случае Moving Average отображает текущую тенденцию, а индикатор отслеживает наиболее удобные точки входа. Когда цена пребывает под скользящей средней, на рынке действует нисходящая тенденция. Значит, нужно искать на графике RVI точки, где зеленая линия проходит через красную сверху. Если цена расположилась над MA, говорят о восходящем тренде, и ищут пересечения, где зеленая линия движется снизу, чтобы открыть в этом месте сделку на покупку.

Заключение

Главной задачей осциллятора является определение вероятности продолжения или изменения тенденции. Он наглядно отображает силу движения цены. К достоинствам инструмента относят:

  • возможность использования, практически, в любой торговой системе;
  • легкость в настройке;
  • простая эксплуатация.

Индикатор RVI может быть задействован и как основной индикатор, и в качестве дополнения к другим средствам анализа. Специалисты считают, что второй вариант применения более эффективен. Этот инструмент в первую очередь рекомендован опытным трейдерам, умеющим критично воспринимать и оценивать получаемые сигналы. Новичкам при работе с RVI следует быть максимально осторожными и придерживаться стандартных правил безопасности, подразумевающих обязательную подстраховку при открытии торговой позиции.

Брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор RVI — индекс относительной бодрости

Индикатор бинарных опционов, который мы рассматриваем в статье, создан одним из известнейших аналитиков финансовых рынков, Эйлерсом. Он является одним из специалистов использования цикличности в своей работе. Что касается самого RVI, то он измеряет то, насколько тренд, который сейчас наблюдается на рынке силен и какова вероятность того, что он продолжится в будущем.

Индикатор Relative Vigor Index

В большей мере, представленный индикатор по технической концепции можно сравнить со Stochstic, однако формулы исчисления их показаний несколько разнятся. Если говорить точно, то Relative Vigor Index в своих расчетах учитывает цены открытия и закрытия базового актива, а не сравнивает минимальные цены, которые наблюдались за выбранный промежуток времени. Таким образом, данный индикатор берет в учет фактическое изменение цены, которое происходило за некоторый обширный период времени. Стоит учесть еще один фактор, конечные показатели также дополнительно сглаживаются посредством использования скользящей средней. При этом сама скользящая средняя представляет собой некий баланс торгового периода, который задается непосредственно трейдером.

В техническом анализе для форекс и бинарных опционов Relative Vigor Index используется для измерения силы текущей тенденции, которая в данный момент может активно развиваться на рынке. Помимо этого высчитывается определенная вероятность того, сможет ли текущая тенденция продолжаться и дальше. Если судить глобально, то сама цена представляет собой отражение оценки всех денежных активов участников рынка. Здесь применимо соотношение спроса и предложения в биржевых условиях. Как известно, при большей силе спроса цена актива будет расти, если же предложение сильнее – то цена непременно будет снижаться. Как раз RVI и создан, чтобы отражать информацию о том, насколько сильны покупатели и продавцы в данный период.

Фактически, происходит сравнение расположения цены закрытия базового актива к некоторому диапазону цен, а конечные данные подвергаются сглаживанию посредством применения скользящего среднего. Сама скользящая средняя используется для того, чтобы качественно отражать среднее равновесие за некоторый промежуток времени. Зачастую, основным периодом для скользящей средней является 4, тем самым конечные показатели несколько фильтруются, и снижается относительная погрешность.

Индекс относительной бодрости

Как итог, после окончательных расчетов, индекс относительной бодрости (RVI) отображает на графике информацию в виде двух линий, которые окрашиваются красным и зеленым цветами. Зеленая сигнальная линия является быстрой и отражает информацию о распределении сил на рынке, учитывая краткосрочные колебания цены. Соответственно, красная линия является более медленной, учитывая при этом относительную силу участников рынка в более крупном диапазоне. Эти две линии постоянно осциллируют в некоторых активных зонах. Если две линии опускаются слишком низко, то это является прямым сигналом к перепроданности рынка.

В такие моменты стоит рассматривать покупки, так как возможен разворот тенденции или некоторое коррекционное движения. Если же линии поднимаются слишком высоко, то наблюдается перекупленность и в данном случае приоритетными являются именно продажи. Помимо этого, взаимодействие скользящих средних также может являться своего рода торговыми сигналами. Если линия зеленого цвета пересекает красную и расположилась выше ее, то на рынке активизировались покупатели, соответственно нам можно искать точки входа на покупку. Если же красная линия индикатора оказалась выше, то продавцы значительно сильнее и рассматривать стоит исключительно продажи. Тем не менее, стоит еще раз коснуться момента перекупленности и перепроданности, о которых сигнализирует представленный индикатор. Зоны OverBuy и OverSell отображаются с некоторой погрешностью, именно поэтому, данный индикатор часто используется в сочетании со stochastic, который отображает подобные зоны намного точнее. Проще говоря, области перекупленности и перепроданности, формирующиеся посредством RVI, являются достаточно условными. Таким образом, мы рассмотрели описание Relative Vigor Index и теперь можно коснуться вопроса о его применении непосредственно в рыночных условиях.

Relative Vigor Index: как пользоваться

Как пользоваться Relative Vigor Index является достаточно распространенным вопросом, особенно среди начинающих трейдеров, который привыкли использовать в своей торговле многие другие осцилляторы и только начинают свое знакомство с RVI. По большому счету, сигналы данного индикатора во многом схожи с другими осцилляторами. Он сигнализирует трейдеру о формировании областей перепроданности или перекупленности на рынка и иногда дает сигналы касательно образования дивергенции. Изначально хотелось бы коснуться именно вопроса о дивергенции. Этот сигнал является достаточно сильным и при его формировании в условия рынка можно отчетливо говорить о возможном развороте тенденции или определенном коррекционном движении от глобального тренда.
Как раз на рисунке выше Вы можете наблюдать явление под название дивергенция. Цене удалось обновить новый рыночный минимум, а на индикаторе наблюдалась совершенно противоположная картина. Таким образом, мы получили сильный разворотный сигнал, и можно было рассмотреть потенциальные покупки. После появления дивергенции, цена импульсом двинулась в восходящем направлении, а трейдер мог в этот момент получить определенную прибыль. Помимо всего прочего, индикатор RVI формирует торговые сигналы в виде пересечения сигнальных линий. Отслеживая взаимодействие скользящих средних мы можем находить потенциальные точки входа в рынок.
пересечение сигнальных линий индикатора. Получилось так, что красная линия оказалась выше зеленой, соответственно, сила оказалась на стороне продавцов. При этом обратите внимание, что пересечение линий произошло достаточно высоко, что явилось сигналом к образованию перекупленности в условиях рынка. В этот момент смело можно было открывать позицию на продажу, и цена действительно сильно двинулась в нисходящем направлении.
На скриншоте изображен момент, когда индекс относительной бодрости выдал четкий сигнал на покупку. Произошло явное пересечение линий, и зеленая линия оказалась выше красной, что подсказало нам о силе покупателей. Само же пересечение произошло достаточно низко и явилось признаком явной перепроданности на рынке. Как итог, цена действительно двинулась в восходящем направлении, и потенциальный сигнал оказался бы прибыльным. Также данный индикатор может давать сигналы подтверждающего характера. Например, если показатели этого инструмента растут, то на рынке отчетливо наблюдается усиление восходящего тренда, соответственно, необходимо рассматривать потенциальные точки входа в его направлении. Если же показания снижаются, то сила нисходящего тренда усиливается, и целесообразно будет искать именно продажи.

Использование совместно с другими инструментами

По своей сути, индекс относительной бодрости является достаточно гибким инструментом, и его с легкостью можно оптимизировать под многие торговые системы. Справедливости ради стоит отметить, что данный индикатор далеко не так популярен, как тот же Стохастик, тем не менее, он тоже может стать прекрасным инструментом для извлечения прибыли. Его показания можно совмещать с простой скользящей средней, при этом мувинг будет указывать нам на текущий тренд, а RVI отслеживать потенциальные точки входа. Например, если установить на график простую скользящую среднюю с периодом 200 – она будет отслеживать обширный промежуток времени. Если цена находится ниже мувинга, то на рынке развивается нисходящий тренд, соответственно, на индикаторе RVI необходимо отслеживать моменты, когда красная линия пересекает зеленую, и находится выше ее. Если все происходит наоборот и цена оказалась выше мувинга, то здесь стоит говорить о развитии восходящего тренда. На протяжении этого периода нам необходимо отслеживать, когда зеленая линия индикатора пересечет красную и окажется визуально выше ее. При формировании подобных сигналов нам необходимо будет открывать покупки. В принципе, использовать представленный индикатор можно и со многими другими инструментами технического анализа. В этом вопросе все непосредственно ограничивается лишь Вашими предпочтениями и характером ведения торговли в целом.

Дополнительные данные

Отметим, что данный индикатор достаточно прост в настройке и с ней без особых усилий сможет разобраться даже начинающий трейдер. У него существует только один параметр, который можно изменить, ввиду этого, его будет не тяжело оптимизировать под свою торговую систему. Если Вы увеличите основной период индикатора, то он станет менее чувствительным к изменению цены. Это приводит к тому, что сигналы будут появляться, не так часто, но их качество значительно улучшиться. Если же Вы решите уменьшить основной период, то будьте готовы к тому, что будет появляться большое количество сигналов. Логично предположить, что многие из них будут попросту ложными и в данном случае без качественной фильтрации не обойтись. Если говорить о данном индикаторе в целом, то он является добротным инструментом, который Вы всегда пожеланию сможете использовать в своей системе в качество основного индикатора или дополнения. Стоит отметить, что этот инструмент обладает достаточно хорошим потенциалом, тем не менее, не стоит думать, что каждый его сигнал будет прибыльным. Хотелось бы отметить несколько ключевых моментов, касательно представленного индикатора:

  • RVI можно легко приспособить к любой торговой системе.
  • Прост в использовании, даже для новичков.
  • Имеет небольшое количество настроек, что ощутимо сэкономит время для его оптимизации.

Как Вы видите, данный индикатор обладает положительными сторонами, но есть у него и недостатки, которые присущи всем осцилляторам. Речь идет о том, что любой осцилляторов, в частности и RVI, практически бесполезны в условиях развития сильной направленной тенденции на рынке. В такие периоды цена долгое время может идти в одну сторону, а представленный индикатор будет генерировать большое количество ложных сигналов, которые, естественно, окажутся ложными. Таким образом, нужно со всей ответственность подойти к использованию данного индикатора и не использовать его самостоятельно. Не забывайте про правила money-менеджмента и всегда контролируйте свои риски, когда открываете торговую позицию.

Откройте счет и получите бонус:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: стратегии и тактики, советники и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: