Индикатор Индекс товарного канала — CCI, осциллятор

Как применять Commodity Channel Index на Форекс ?

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Рейтинг лучших брокеров 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты – период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора – определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Расчет

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом ExcelTrader или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI – это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 – 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 – 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

Брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  1. Открыть дневной график инструмента;
  2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
  3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
  4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант – вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж – пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз – активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

Третий вариант – работа с дивергенциями. Как и для любого другого осциллятора, для CCI применима работа по дивергенциям. Останавливаться мы на этом не будем, потому что этому вопросу была посвящена целая статья. Для тех, кто ее не читал, советую ознакомиться с этой информацией по ссылке.

И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.

Пожалуй, на этом сигналы на вход мы практически все разобрали. Кроме одного, довольно оригинального — его я оставил на сладкое.

Фильтр входов

CCI вполне неплохо можно использовать как фильтр для входов. Например, не входить в покупки, если CCI находится выше уровня +200, так как считается, что, преодолев отметку +200, рынок теряет силу. Или, наоборот, не рассматривать продажи, если CCI выше 0, так как рост CCI в диапазоне от 0 до +100 говорит об устойчивости тренда.

Получение подтверждения

Повторюсь еще раз — чрезвычайно важно, как и со многими техническими инструментами, использовать CCI в сочетании с другими индикаторами. Опорные уровни хорошо работают с CCI, потому что оба метода направлены на нахождение разворотных точек. Некоторые трейдеры также добавляют Скользящие средние. Например, 60-дневная экспоненциальная Скользящая средняя обеспечивает хороший уровень поддержки.

Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями.

Интересная стратегия

Как и обещал, кое-что на сладкое. Большинству трейдеров некомфортно торговать прорывы – им кажется, что цена вот-вот развернется и они понесут убытки. Тем не менее, многие пытаются ловить развороты рынка, в том числе отслеживая ситуации перекупленности и перепроданности. В том числе и по индикатору CCI. При этом считается, что ловля разворота для новичка всегда оканчивается потерей счета. Тогда давайте мы будем забирать эти деньги, зачем пропадать им зря? Итак, мы будем покупать, когда индикатор делает новый максимум выше 100 и продавать, когда CCI делает новый минимум ниже -100.

Нанесите на график с периодом Н1 или выше индикатор CCI(20). Найдите пик выше уровня 100 или впадину ниже уровня -100. Если новый пик превысит предыдущий, входите в покупку. Если новая впадина окажется ниже предыдущей, входите в продажу. Стоп установите на минимум/максимум сигнальной свечи. Вход осуществляется двумя ордерами. Тейк-профит первого – половина расстояния стопа, тейк-профит второго равен размеру стопа. При активации тейк-профита первого ордера стоп-лосс второго следует передвинуть в зону безубыточности. Не стоит входить в сделку, если сигнальная свеча очень большая и имеет длинную тень в сторону открытия предполагаемой сделки. Если стоп-лосс получается большим (больше 150 пунктов для D1), стоит сократить его раза в полтора-два. Цели по прибыли при этом можно оставить исходя из полного стопа.

Как видите, большая часть трейдеров не стала бы открываться в тех местах в ту же сторону, где возникают сигналы по стратегии. Тем не менее, паттерн достаточно точный и в более, чем 70% случаев приносит прибыль. При этом наше отношение прибыли к риску меньше единицы, оно составляет 0,75 к 1. Но такое соотношение не обязательно брать за правило, вы можете подобрать любое свое. Важное правило этой стратегии заключается в том, что стоп должен быть коротким. Стратегия полагается на продолжение импульса с целью взять небольшую прибыль с рынка. Чаще всего, когда паттерн отрабатывает, цена сразу уходит в нужную сторону. Поэтому стоп не должен быть большим.

Заключение

Итак, сегодня мы познакомились с еще одним полезным инструментом анализа — осциллятором CCI. Индекс товарного канала является чрезвычайно полезным для определения циклических точек покупки и продажи. Трейдеры могут использовать этот инструмент наиболее эффективно, во-первых, вычисляя точный временной интервал и, во-вторых, используя его в сочетании с некоторыми другими техническими инструментами. Напоследок напомню решившим строить свою систему на CCI, что работает он лучше всего на ТФ от H1 и выше, а начать тестировать лучше пару EURUSD. И еще – период рекомендую не менее 9 и не более 28. Кроме того, говорят, что CCI хорошо работает в сочетании с MACD, еще одним индикатором, который мы уже успели разобрать.

Также не ленитесь посмотреть тему индикатора на форуме, где собрано более двух сотен различных модификаций осциллятора: мульти-таймфреймовые, мультивалютные, с гистограммой, без, CCI во взаимодействии с другими индикаторами и так далее; тем более что большинство версий представлено с открытым кодом (open source).

Commodity Channel Index – обзор лучшего индикатора для технического анализа

Трейдеры на финансовых рынках, пользующиеся средствами теханализа, стремятся по результатам определить оптимальный момент для заключения сделки, вероятность того или иного варианта развития рыночной ситуации, направление тенденции и другие характеристики ценового графика.

Для этого широко применяются трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы рыночного цикла. Предпочтение отдается универсальным инструментам, решающим все или часть этого комплекса задач. К таким относится индикатор CCI.

На первый взгляд индикатор ведет себя как классический осциллятор, находясь значительную (порядка 70%) часть времени в активной зоне, попадая при пересечении ее границ в области перекуплености/перепроданности. Однако его функциональность значительно шире, что позволяет строить как торговые системы (ТС) использующие осцилляторные свойства (отличный вариант для новичков), так и более сложные стратегии. При этом инструмент демонстрирует высокую эффективность практически на всех рынках, активах и таймфреймах.

Индикатор CCI

CCI (англ. Commodity Channel Index – индекс товарного канала) появился в результате анализа сырьевых и товарных рынков как инструмент, иллюстрирующий цикличность происходящих на них процессов.

Автор индикатора Дональд Ламберт (Donald Lambert) описал CCI в 1980 г. в работе «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах» (статья опубликована в журнале «Commodities»). В ней изложены идеи работы с индикатором:

  1. Рынок развивается циклически (максимум обязательно сменяется минимумом и наоборот, причем период цикла может быть измерен).
  2. Отклонения цен от среднего значения подчиняются статистическим законам.
  3. Большее, чем среднее статистическое отклонение свидетельствует о возрастании вероятности изменения направления движения.

Поскольку найденные закономерности справедливы для всех финансовых инструментов, индикатор CCI нашел применение ее только на товарных и сырьевых, но и на фондовом, и на валютном рынках (Forex). Сегодня инструмент входит в стандартную поставку большинства торговых платформ, в том числе, MetaTrader.

Рисунок 1 – Индикатор CCI

Индикатор строится в отдельном окне и внешне напоминает классическую линию ценового осциллятора. Основное движение осуществляется в активной зоне вокруг осевой (нулевой) линии. Границы ее (границы областей перекупленности/перепроданности) устанавливаются на основе анализа графиков (характерные значения +100/-100).

В отличие от классических осцилляторов Commodity Channel Index не имеет ограничений достигает значений вплоть до +300/-300 и выше (зависит от настроек). Кроме традиционных зон перекупленности/перепроданности на графике выделяют «особые» области, располагающиеся, как правило, за уровнями +200/-200.

Характеристики

Индикатор CCI получил признание трейдеров и аналитиков благодаря характеристикам:

  • универсальность – работа с инструментом возможна на любых рынках, финансовых активах, таймфреймах, сессиях;
  • функциональность – интерпретация показаний Commodity Channel Index позволяет идентифицировать рыночные тенденции и моменты их смены, получать несколько разновидностей торговых сигналов;
  • возможность применения с другими инструментами теханализа.

При этом, пользователи отмечают весомое преимущество CCI, поскольку используется дифференциальный (разностный) алгоритм расчета, сигналы индикатора являются безусловно опережающими по отношению к ценовому графику. Это достоинство используется в ТС, например, для получения торгового сигнала при пробое линии поддержки/сопротивления на графике индикатора, происходящем ранее с опережением аналогичного события на ценовом чарте.

Характерны для Commodity Channel Index общие недостатки дифференциальных индикаторов (осцилляторов). Наиболее существенный –чувствительность к ценовым движениям, в том числе, рыночному шуму. Для его устранения рекомендуется работать со старшими таймфреймами (от H1 и выше) или применять дополнительные технические инструменты для фильтрации ложных сигналов.

Расчет

Свойства Commodity Channel Index определяются используемой автором расчетной методикой.

  • Расчет ведется по типичным ценам (Typical price):

Pt[i] = (High[i] + Low[i] + Close[i])/3.

  • Вычисляется простая скользящая средняя по цене Pt с заданным периодом N:
  • Рассчитывается отклонение цены от значения MA на каждом интервале:
  • Определяется нормальное отклонение:

Вычисляется значение CCI:

k = коэффициент приведения, используется для нормализации значений Commodity Channel Index таким образом, чтобы обеспечить их нахождение в заданном диапазоне. Автором эмпирически определена величина k = 0.015. Некоторые трейдеры и аналитики пытаются оптимизировать коэффициент, однако в настоящее время успешные попытки использовать другие значения k для индикатора пока неизвестны.

Расчетные соотношения открывают вероятностный (статистический) смысл CCI – фактически график отражает нормальное распределение отклонения цены от скользящей средней. При этом величина дисперсии в классической формуле определяет границы активной зоны и областей перекупленности/перепроданности.

  • Порядка 70% (точнее – 68.2%) всех отклонений попадает в пределы интервала от -1 до 1 (от -100 до 100).
  • 27.2% значений лежат в областях -100..-200 и 100…200 – зонах перекупленности/перепроданности.
  • С вероятностью 4.2% отклонения попадают в диапазоны -200..-300 и 200..300 – «особые» области перекупленности/перепроданности.
  • Превышение уровней -300 и 300 происходит с вероятностью 0.1%.

На основании таких данных легко формулировать некоторые торговые правила. Например, за счет низкой вероятности длительного нахождения отклонений в «особых» зонах перекупленности/перепроданности, превышение графиком CCI соответствующих уровней становится сигналом для поиска моментов разворота цены.

Настройки

В настройках Commodity Channel Index основную роль играет период расчета скользящей средней (нормального отклонения) N.

Поскольку CCI предназначен для визуализации рыночных циклов, точность выбора этого параметра влияет на достоверность показаний индикатора.

Автор предлагает использовать в качестве стандартной величины 1/3 длительности цикла, определенного с помощью анализа ценового графика или других технических инструментов.

Для расчета выбираются соседние максимумы или минимумы на ценовом чарте, определяется число баров между ними и полученный результат делится на 3. Для повышения точности рекомендуется набрать статистику на исторических данных.

Другой вариант расчета – использование известных временных зависимостей для выбранного актива. Например, при работе на рынке срочных контрактов (фьючерсов), где наиболее значимый интервал – 1 месяц (30 дней) оптимальным выбором станет N=10.

Следует помнить, что с уменьшением периода расчета существенно возрастает чувствительность CCI к рыночному шуму, а при его увеличении – снижается волатильность индикатора и, соответственно, количество генерируемых сигналов. В последнем случае снижается число ложных входов, но чаще проявляется ситуация, когда сигнал о начале сильного ценового импульса не подается графиком инструмента.

Таким образом, для настройки Commodity Channel Index требуется учет:

  • волатильности инструмента;
  • выбранного периода торговли (таймфрйема);
  • правил используемой стратегии.

Так, для рынка Форекс при торговле на основных валютных парах в интервалах H1-D1прибыльная торговля ведется при выборе периода N=20. Для долгосрочной торговли стоит пробовать период расчета 60 и более. Базисом для внутридневной торговли станет CCI со стандартным периодом 14.

Установка

В большинстве торговых платформ Commodity Channel Index вошел в список стандартных инструментов. Не стал исключением и терминал MataTrader. Установка индикатора не требуется. Трейдеру необходимо только присоединить CCI к графику и задать параметры настройки:

В зависимости от выбранной стратегии на вкладке «Уровни», добавляют отображение необходимых уровней, как правило, 0, -100, +100, -200, +200.

Применение в торговле

Основной вариант применения Commodity Channel Index – генерация торговых сигналов. Трейдер работает, в зависимости от выбранной или разработанной ТС, с несколькими их видами:

Рисунок 4 – Форекс

  • Пресечение границ областей перекупленности/перепроданности. Наиболее широко используются пересечения уровней -100/+100, причем, как на выход из зоны, так и на вход в нее.
  • Переход графика индикатора CCI через нулевую линию. В торговой практике такой сигнал воспринимают как сигнал уверенного развития тренда используют точки пересечения как подтверждение полученных от уровней перекупленности/перепроданности сигналов или как самодостаточные моменты для входа в рынок.
  • Образование дивергенций. Как и для всех осцилляторов, для CCI дивергенции рассматриваются как сильные сигналы разворота или продолжения движения (в зависимости от типа), требующие для входа в рынок подтверждения от самого индикатора или других инструментов.
  • Пробой или отскок от линий или уровней поддержки/сопротивления. Использование ситуация аналогично работе с ценовыми графиками, но сигналы поступают с опережением событий.
  • Идентификация фигур графического анализа. Трейдер работает с известными паттернами – флаги и треугольники, двойные и тройные вершины, голова плечи и пр.

Общей для всех способов использования CCI является необходимость фильтрации – из-за высокой чувствительности индикатора к ценовым движениям вероятность появления ложных сигналов достаточно высока.

Фильтр входов

Нередко CCI используется в качестве фильтра входов для других индикаторов. Основано такое применение на следующих свойствах инструмента:

  • Показания Commodity Channel Index свидетельствуют об уверенном развитии тенденции, если график закрепился в области выше или ниже нулевой линии. В этом случае, как правило, не рассматривают сигналы на покупку, если индикатор CCI расположен в области ниже 0, и на продажу – при выходе в зону выше 0.
  • Вероятность длительного нахождения CCI в особых зонах перекупленности/перепроданности мала, что, соответственно, говорит о вероятном ослаблении рынка. Таким образом, поступающие от других инструментов сигналы не рассматриваются до выхода Commodity Channel Index из этих областей.

Получение подтверждения

При работе с торговыми сигналами, генерируемыми CCI, во многих случаях требуется наличие дополнительного подтверждения. Это касается практически любого пересечения характерных и дивергенций.

Рисунок 5 – Forex Trading

В качестве подтверждения чаще всего выступают:

  • свечные модели или ценовые паттерны;
  • показания трендовых индикаторов для отсеивания ложных входов при множественных пересечениях уровней из-за рыночного шума;
  • ценовые уровни и линии поддержки/сопротивления.

Последние работают особенно стабильно, поскольку, как правило, взаимодействие цены с ними свидетельствует об окончании или начале нового рыночного цикла.

Совместимость с другими индикаторами

Commodity Channel Index хорошо взаимодействует практически со всеми инструментами технического анализа, что открывает перспективы для построения прибыльных ТС. Наиболее часто CCI используется в комбинациях с:

  • Moving averages. Используются скользящие средние как ценового чарта – в качестве индикатора тренда, динамической линии поддержки сопротивления, фильтра ложных сигналов, так и на графике индикатора. Последний вариант, кроме прочих функций, формирует дополнительные торговые сигналы, например при пересечении линии индикатора с мувингом.
  • MACD или классическими осцилляторами, например Stochastic. Совместная работа позволяет получить достоверные сигналы (например, при дублировании на разных графиках), использовать часть характерных точек для входов в рынок и закрытия позиций.

Практически не применяют CCI совместно с Momentum и его производными – алгоритмы расчета индикаторов и поведение индикаторов схожи, что приводит к простому дублированию большинства сигналов.

Стратегии

В торговле применяют множество стратегий, основанных на сигналах Commodity Channel Index:

  • Авторский вариант – открытие позиций при входе в зоны перекупленности/перепроданности. Пресечение линии 100 снизу-вверх или -100 сверху-вниз говорит о мощном ценовом импульсе и служит, соответственно, сигналом на открытие длинных и коротких позиций. Выход из рынка происходит по пересечению границ особых областей перекупленности/перепроданности (-200/200) или возврату цены в активную зону.

Рисунок 6 – Стратегия CCI

Используются модификации данной стратегии, например, открытие позиций в зонах перекупленности/перепроданности при формировании индикатором нового более высокого(низкого) экстремума. Такой торговый алгоритм рассчитан на работу в противоход большинству трейдеров, закрывающих позиции или открывающих противоположные после формирования на графике CCI экстремума за уровнями 100/-100. Торговля ведется с короткими стопами и ближними (как правило, не более 10-20 пунктов) целями. На практике достоверные сигналы на вход поступают достаточно редко.

Рисунок 7 – Сигналы к покупке

  • Стратегия, в которой CCI используется как классический осциллятор. Сигналы на вход поступают после выхода из областей перекупленности/перепроданности, при пресечении нулевой линии, формировании дивергенций. Сила сигналов (кроме первых) возрастает, если перед их поступлением линия индикатора пересекала уровни -200/200 и -100/100 в направлении активной зоны торговли. Остальные правила стратегии аналогичны работе с любым осциллятором.

Рисунок 8 – Сигналы стратегии

Woodie CCI

Широко известна и применяется стратегия, основанная только на индикатора CCI, в которой игнорируется даже поведение ценового графика. Она получила название Woodie CCI по имени автора Кена Вуда, известного под псевдонимом Woodie.

Для работы используется модификация Commodity Channel Index (алгоритм расчета не модифицируется, изменения касаются только отображения).

Рисунок 9 – Индикатор Woodie CCI

Автор стратегии предлагает рассматривать тренд при нахождении линии индикатора в положительной или отрицательной области 6 и более баров подряд.

Сделки совершаются в при образовании на графике CCI характерных трендовых или контртрендовых фигур (паттернов). К первым относятся отскок от нулевой линии, дивергенция, пробой трендовых линий. Номенклатура контртрендовых более разнообразна и позволяет войти в рынок непосредственно на зарождении новой тенденции.

Правила стратегии описаны на специализированных сайтах (например, http://tlap.com/strategia-woodie-cci/ ) и в литературе и доступны каждому интересующемуся трейдеру. Следует отметить, что прибыльная торговля возможна практически на всех таймфреймах (сам автор использовал период M5).

Таким образом, индикатор CCI – Commodity Channel Index иллюстрирует циклическую структуру движения рынка и нормальное распределение отклонений от средней цены. Такие свойства индикатора позволяют использовать его как классический осциллятор и инструмент для прогнозирования разворотных моментов. CCI формирует несколько видов торговых сигналов, которые используются в различных стратегиях торговли.

Как использовать Индикатор CCI — настройки и сигналы

Индекс товарного канала или Commodity Channel Index (CCI) относится к индикаторам, которые позволяют прогнозировать колебания котировок внутри определенного диапазона цен. Наиболее эффективно применение этого алгоритма в периоды рыночного флета (или бокового движения).

Скачать индикатор CCI

  • Создателем этого инструмента для анализа является Дональд Ламберт. Разработан он был в начале 80-х годов прошлого столетия. В основе алгоритма лежит предположение о том, что рынок — цикличен. То есть за периодом высоких цен следует период низких цен, и такая ситуация постоянно повторяется. Кстати, о цикличности рынка говорили многие аналитики прошлого. К примеру, известная теория Волн Эллиота также опирается на рыночную цикличность.

Описание CCI

Если правильно определить циклы, можно очень точно определять начало и конец любой тенденции на рынке. В соответствии с рекомендациями автора индикатора, рассматривать следует периоды в шестьдесят и двадцать дней. Именно такие настройки рекомендуется делать в этом алгоритме.

Также автор рекомендовал пользоваться дневным временным масштабом, так как он является неплохим вариантом для поиска тренда. Однако алгоритм неплохо работает и на младших таймфреймах.

С увеличением периода в настройках, показания индикатора будут более сглаженными, а сигналы будут поступать реже и реже.

Обратимся к скриншоту для более детального ознакомления с индикатором CCI. Итак, мы видим, что он строится в отдельном от графика окне. Его значения колеблются в диапазоне от +100 до -100. Время от времени, кривая выходит за эти отметки, показывая, что цена находится в области перекупленности и перепроданности (по аналогии с другими осцилляторами).

Чем дальше от +100 находится кривая и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

То же самое касается и ситуаций, когда кривая индикатора Индекс товарного канала долгое время пребывает существенно ниже отметки -100. В таком случае можно говорить о том, что вскоре в рамках диапазона начнется восходящее движение.

Для того, чтобы получать более точные сигналы, необходимо настроить индикатор. Но здесь есть один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание трейдеров. «Золотых» настроек, которые позволили бы превратить данный инструмент в «машину» для зарабатывания денег — нет. Чем большим будет период, тем меньше будет сигналов. При этом нельзя сказать, что они будут более точными. Часть ложных сигналов отсеется. Но вместе с ними вы пропустите и часть хороших входов.

С уменьшением периода, кривая индикатора будет менее сглаженной. Она будет чаще давать сигналы, и среди них появятся ложные. Поэтому рекомендуется отработать какие-то определенные настройки. Возможно, потребуется дополнительный фильтр.

К примеру, многие трейдеры, которые работают в среднесрочной перспективе, предпочитают использовать периоды, равные количеству рабочих дней в одной неделе. Если выставлен период 5, то трейдер получит информацию за одну торговую неделю. С периодом 10 он сможет работать уже с двухнедельным промежутком.

Для внутридневной торговли есть также свои установки. К примеру. Если трейдер планирует работать с 30 минутным графиком, ему можно порекомендовать период 150, который будет равен двум с половиной часам.

Здесь еще важно отметить, что на краткосрочных масштабах показатели индикатора все-таки — более точные, ввиду того, что на долгосрочных может возникнуть существенная перерисовка. Даже на часовом графике вход может быть запоздалым, так как придется ожидать закрытия часовой свечи для открытия сделки.

Как работать с индикатором CCI

Основной сигнал, который поступает от этого индикатора – выход его кривой в области перекупленности и перепроданности. Возможности для торговли появляются не так часто, ввиду того, что большую часть времени, кривая индикатора пребывает между отметками +100 и -100.

Когда индикатор находится выше отметки +100, принято считать, что актив пребывает в восходящем тренде. Следовательно, можно открывать сделку на покупку. Если кривая этого индикатора приближается к отметке +100 сверху вниз, тренд теряет свою силу. В такой ситуации рекомендуется закрывать длинную позицию.

Такая же ситуация складывается и тогда, когда цена находится ниже отметки -100. Но только с точностью до наоборот. Считается, что в этом случае на рынке — очень сильный нисходящий тренд, и можно открывать короткие позиции по активу. Когда кривая приближается к отметке -100 снизу вверх, сила нисходящей тенденции падает, и рекомендуется закрывать позиции.

Работать с индикатором CCI можно, и как с обычным осциллятором. В этом случае, нам будут интересны прорывы отметок +100 и -100. Когда кривая индикатора приближается к линии -100 снизу-вверх, это значит, что вскоре возможен разворот. Открывать сделку рекомендуется только при пробитии -100. Естественно, речь идет об открытии длинной позиции, так как прорыв отметки -100 снизу вверх – это бычий сигнал.

Когда кривая индикатора CCI приближается к отметке +100 сверху-вниз, это значит, что восходящий тренд теряет силу. Велика вероятность разворота. Сигналом к тому, что восходящий тренд сменится на нисходящий, будет пробитие отметки +100 сверху вниз. В таком случае можно открывать короткую позицию.

Для получения более сильных сигналов, необходимо использовать комбинацию из индикаторов, а также научиться читать графики. Опытные инвесторы и трейдеры рекомендуют работать с настройками в соотношении 1 к 3 по отношению к полному циклу колебаний. Следовательно, если колебания происходили в течение 9 дней, то период должен быть равен трем.

Колебания кривой индикатора в промежутке отметок +100 и +200, говорит о сильном восходящем тренде.

Если же цена находится выше отметки +200, значит на рынке складывается ситуация сильной перекупленности. Разворот тренда может произойти еще быстрее.

  • К преимуществам этого алгоритма можно отнести то, что он является очень эффективным для поиска областей перекупленности и перепроданности (в отличие от других осцилляторов, у него есть зоны особо перекупленности и перепроданности, что существенно увеличивает ценность сигналов).

В целом, этот алгоритм можно отнести к универсальным, так как он позволяет найти не только тенденцию, но и возможность ее разворота. Использовать такой индикатор можно, практически, на любом таймфрейме, что еще больше повышает его эффективность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Откройте счет и получите бонус:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: стратегии и тактики, советники и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: