Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channels). Бинарные опционы

Рейтинг лучших брокеров 2020 года:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «Канал Дончиана»

Индикатор Donchian Channel (Канал Дончиана) в торговле трейдерами используется крайне редко. Это один из немногих инструментов, который предоставляет инвесторам точные сигналы для торгового процесса.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

Индикатор Канал Дончиана позволяет спекулянтам существенно увеличить доход за короткий временной промежуток. Здесь важно правильно научиться пользоваться им.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В среде инвесторов канальные стратегии являются очень популярными на разных рынках. Они способны значительно повысить заработок на бинарных опционах. Базируются канальные стратегии на использовании одного или нескольких индикаторов, которые формируют ценовой канал. Внутри него осуществляется движение стоимости.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

К подобным каналам относятся конверты (Envelopes), Bollinger Bands (полосы Боллинджера), каналы линейной регрессии и иные индикаторы. Давайте далее рассмотрим суть канала Дончиана, который хоть и не самый лучший в опционах, но определенный интерес представляет.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ричард Дончиан является легендарной фигурой в торговле на бирже, хотя многие спекулянты про него ничего не знают. Дончиан считается отцом торговых систем, которые следуют за тенденцией. Именно на его работах базируется популярная торговая тактика «Черепахи».

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

К Дончиану ощутимый успех пришел, когда он уже был в почтенном возрасте. Трейдер до глубокой старости проводил работы и оставался успешным торговцев. Он своим примером демонстрировал, что для работы на бирже никто слишком старым не является.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Что собой представляет Donchian Channel индикатор? Данный индикатор волатильности основан на том, что вычисляет текущий диапазон стоимости. Для этого используются недавние наименьшие и наибольшие стоимости выбранного актива. Индикатор Дончиана отображается в виде нижней и верхней полосы, при этом образуя канал, внутри которого располагаются стоимости.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Отличием Donchian Channel стало использование простых вычислений последних минимумов и максимумов. Для определения канала Дончиана достаточно найти наименьший минимум и наибольший максимум стоимости за определенный временной промежуток.

Брокеры на русском языке:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для построения канала Дончиана его создатель рекомендовал использовать период в 20 дней. Это означает, что на каждой индикаторной свече анализируется значение прошлых 20 свечей и определяются максимальное и минимальное значения, которые отображаются в виде нижней и верхней границы канала. Неудивительно, что именно 20 индикаторный период рекомендован, если знать, что сравнительно недавно в трейдинге использовались преимущественно недельные и дневные таймфреймы.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

20 период – это среднее количество в 1-м месяце рабочих дней. Несмотря на это, 20 период является очень успешным для построения канала Дончиана, но можно применять графики на более меньший период. Еще для применения канала эффективны периоды 18 и 24. Например, для торгового процесса по Черепахе, оптимальный период составляет 55.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Несмотря на простоту инструмента, Donchian Channel может быть достаточно эффективным для разных случаев. Давайте опишем способы его использования. Канал Дончиана собой представляет простую пробойную трендовую торговую систему. Следующие базовые условия используются при генерации системой торговых сигналов:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Когда стоимость закрывается выше Канала Дончиана, нужно закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции.
  • Когда стоимость закрывается ниже Кана Дончиана, необходимо закрывать длинные позиции и открывать короткие позиции.

Пробойные системы показывают достаточно большое число неуспешных входов в рынок. При поимке мощной тенденции, 1-а прибыльная позиция способна перекрыть убытки то большого числа убыточных входов. При грамотной диверсификации, умелого управления имеющимися рисками и при наличии на торговом счету суммы, которая способна выдержать крупные просадки, эта торговая тактика может быть очень успешной. Подтверждением этого является пример самого трейдера Ричарда Дончиана, стратегии «черепах» и других инвесторов, применяющих подобные системы торговли.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В классическом описании работы с торговым индикатором Donchian Channel предполагается, что инвестор все время располагается в рынке. Приобретаются позиции на покупку в тех случаях, когда формируется сигнал на открытие сделки на покупку и наоборот.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В данном случае чаще всего позиция закрывается слишком поздно, а трейдер лишается довольно существенной части дохода. Важную модификацию внесли «черепахи» в эту тактику торговли. Входить в сделку необходимо по длиннопериодному Каналу Дончиана, а закрытие позиции – в соответствии с сигналом более короткого периода времени. На скриншоте видно, что при использовании Канала Дончиана с более меньшим периодом времени, довольно часто сделки раньше закрываются и с существенным доходом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Donchian Channel – это индикатор рыночной волатильности. Если движение стоимости невелеки и спокойные, то Канал Дончиана будет относительно узким. Если стоимость флуктирует сильно, то данный индикаторный канал будет очень широким.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Ширина Donchian Channel выражается в абсолютных величинах или пунктах, а изображается как отдельный график. Его можно использовать в виде самостоятельного инструмента волатильности, и он будет альтернативой для индикатора Стандартного отклонения и Среднего истинного диапазона.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Перед сильным движением стоимость часто сжимается в довольно узкий коридор. Получается, что сильное сжатие канала будет для инвестора довольно надежным торговым сигналом, что в ближайшее время будет серьезная тенденция.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Преимущества

Канал Дончиана удобный и простой в применении. С ним лучше использовать иные инструменты для цифровой торговли, например, MACD или RSI (показатель относительного индекса прочности). Осваивая бинарные опционы, можно пробовать в деле разные индикаторы, но подобные эксперименты лучше проводить на демонстрационном счете, чтобы реальными деньгами не рисковать. Все тактики нужно проверять с помощью бэк-тестов на исторических данных.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Достоинства Канала Дончиана:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • Простая конструкция.
  • Легкое чтение сигналов.
  • Возможность применения на всех интервалах.

Недостатки

Если сравнить Donchian Channel с полосами Боллинжера, то именно на стороне Боллинджера будет преимущество, но в некоторых торговых системах применяется именно Канал Дончиана.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

Канал Дончиана – это нестандартный инструмент опционов, который не включен в индикаторный набор терминала Метатрейдер 4. Его необходимо дополнительно скачать к торговой платформе по ссылке http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/donchian.zip.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Затем установим его на график стоимости:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Кликаем по разделу «Вставка» в верхнем меню данной платформы.
  • Выбираем «Пользовательские, затем «Donchian»

В стандартной настройке индикатор демонстрирует минимумы и максимумы стоимости за прошедшие 20 периодов. Выбранный временной период не содержит указания на дату, для которой формируется график. В противном случае его никогда не пересекут линии.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если вы используете период в 20 дней, то сегодняшнюю дату он не должен содержать. Максимумы и минимумы должны быть показаны за прошедшие 20 дней, без включения сегодняшнего.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В виде таймфреймов можно применять не дни, а очень короткие временные периоды, например, для турбоопционов. При построении некоторых систем инвесторы используют периоды: 18, 24, 55 и т.д.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сигналы

При использовании данного индикатора трейдеру нужно «поймать» моменты, когда график стоимости «пробивает» нижнюю или верхнюю линию. По торговой системе формируются сигналы для продажи или приобретения цифровых опционов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Когда у анализируемого финансового инструмента курс выше последнего уровня верхнего мувинга Donchian, то это довольно четкий сигнал для приобретения опциона КОЛЛ. Основан данный сигнал на предположении, то разрыв верхней полосы канала Donchian ломает уровень сопротивления. Получается, что стоимость устремится вверх, а инвестору нужно открывать длинные позиции.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если курс стоимости опустился ниже, чем последнее чтение нижней полосы Donchian, то уровень поддержки нарушает разрыв нижней полосы. Предоставляется возможность для того, чтобы продолжить нисходящий тренд. В данном случае торговля ведется на коротких позициях.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Индикатор Donchian имеет сходства с классическими конверторами, особенно это касается показателей. Здесь можно применять много методик конвертов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Канал Donchian хорошо подходит для торговли цифровыми опционами и на форекс рынке. Он изначально задумывался для использования на фондовых рынках, поэтому в составе есть отличный потенциал для определения больших трендов.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Пробой уровней

Уровни рисуются отлично на основе индикатора, а пробой будет довольно мощным сигналом для торговли по направлению пробоя. На скриншоте ниже видно уровни и рыночная реакция на них.

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

Нужно обратить внимание на то, как наносятся уровни:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

  • Ожидаем образования горизонтальных уровней индикатором. Это будет сигнализировать про флет (консолидацию) на рынке. Его окончание приведет к движению.
  • По нижней и верхней линии рисуем уровни и ожидаем пробоя.
  • После пробоя нужно ждать закрытия свечи или явного закрепления стоимости. Затем в направлении пробоя открываем сделку.

Если для форекса стоп лос нужно установить на отметке в несколько пунктов под (над) нарисованным уровнем, то в цифровых опционах время экспирации должно быть 4 – 5 свечей вперед. Можно приобретать опцион вперед на 1 – 2 свечи.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Недостаток этого метода в том, что сигнал на покупку он дает в момент, когда в этом направлении уже пошла стоимость. Из-за этого теряется часть потенциальной прибыли.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Ловим сильный тренд

Отличительной чертой Donchian Channel стал поиск сильных трендов. Он способен отлично указать на рыночные этапы, после которых появляется сильное движение (зачастую очень сильное). На скриншоте ниже пример данной ситуации.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Видно, что данный канал существенно сужается. На длительном интервале времени его значения становятся все меньше. Сужение – это верный признак, что пробой уровней приведет к очень мощному движению. Подобные сделки в опционах открываются на десятки свечей.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Отскок стоимости от уровня

При работе с этим каналом отскок стал частой ситуацией. Его суть в том, что стоимость достигает нижней (верхней) индикаторной линии, затем разворачивается, а после нее остается тень (шип). В соответствии с классической теорией теханализа в данной ситуации себя не подтвердило движение.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Donchian Channel это понимание только усиливает. В этих случаях необходимо открывать сделку в направлении противоположному шипу.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Видно, что почти все шипы толкают стоимость к противоположному мувингу. В бинарных опционах можно сделку открыть вперед на 2 – 3 свечи, иногда до пяти.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Идем за трендом

Прибыльная методика по Каналу Дончиана заключается в работе со средним мувингом (на скриншоте оранжевым цветом). Тактику используют в случаях, когда на текущем рынке длительное время виден тренд. Его достаточно легко определить:

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

  • Рынок нисходящий – Donchian образует подряд новые минимумы, а стоимость прилипает к мувингу.
  • Рынок восходящий – Donchian образует подряд новые максимумы, а стоимость прилипает к мувингу.

В данные моменты нужно ждать, чтобы стоимость подошла к среднему мувингу и пересекла его. Это будет сопротивлением, затем стоимость должна продолжить движение далее по тренду. На скриншоте ниже показан пример этой методики.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Важно подчеркнуть, что это трендовый графический инструмент. Он эффективно подойдет для систем торговли, рассчитанных на резкие движения.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel / Price Channel)

Канал Дончиана ( Donchian Channel) , также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика (cкачать индикатор Канал Дончиана для metatrader 4 можно будет по ссылке в конце статьи).

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан, был настоящей легендой Уолл-стрит, благодаря своим методикам торговли по тренду. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.

Я не случайно вспомнил эту историю, дело в том, что «черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность. Давайте подробнее рассмотрим, как пользоваться индикатором Канал Дончиана (D onchian Channel) на примере.

Описание Канала Дончиана (D onchian Channel / Price Channel)

Итак, Канал Дончиана (Price Channel) представляет собой 2 линии (полосы), очерчивающие верхнюю и нижнюю границы графика. Строятся эти линии по предыдущим ценовым максимумам и минимумам и служат, своего рода, уровнями сопротивления и поддержки, основанными на волатильности.

Автор индикатора, как уже было сказано выше, предпочитал торговать по тренду, поэтому основным сигналом для бинарных опционов будет пробитие границ канала, то есть:

  • Покупаем call опционы при пробое графиком верхней границы канала Price Channel;
  • Покупаем put опционы при пробое графиком нижней границы канала Price Channel.

Во всех ли случаях, когда Индикатор Price Action Channel (Канал Дончиана) рисует на графике пробой, нужно открывать сделки? Конечно нет! Я не устаю повторять, одного индикатора для прибыльной торговли недостаточно, поэтому давайте также рассмотрим способы фильтрации.

Фильтрация сигналов для бинарных опционов по Каналу Дончиана

Первый вариант фильтрации, который сразу приходит на ум, это добавить к стандартному каналу с периодом 20 более широкий канал с периодом 55. Такой способ использовали в своей стратегии по Каналу Дончиана (Price Channel) знаменитые трейдеры «черепахи». Однако не стоит забывать, что «черепашья» стратегия применялась для торговли фьючерсами, а значит, может быть использована на Форексе, но никак не на бинарных опционах. В бинарных опционах мы не можем подолгу держать ставки открытыми, так как заранее задаем время экспирации.

В связи с этим, я предлагаю фильтровать два Канала Дончиана с периодами 20 и 55 с помощью индикатора RSI и делать ставку до конца часовой свечи.

Сигнал для открытия call опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вверх,
  • RSI находится выше 50 (восходящий тренд).

Сигнал для открытия put опциона:

  • График пробивает оба канала Дончиана (с параметрами 20 и 55) вниз,
  • RSI находится ниже 50 (нисходящий тренд).

Резюме

Несмотря на то, что Канал Дончиана является одним из менее известных канальных индикаторов (не присутствует в терминале метатрейдер по умолчанию), этот индикатор отлично подойдёт к трендовым стратегиям, основанным на пробоях важных уровней (например, «Стрела»). В разворотных стратегиях его эффективность немного падает, однако иметь перед глазами локальные максимумы и минимумы цены удобно в обоих случаях, так как по ним опять же часто проходят уровни сопротивления и поддержки.

Бесплатно скачать индикатор Price Channel (Канал Дончиана) для mt4:

Ознакомиться с подробной инструкцией по установке индикаторов в терминал мт4 вы можете по ссылке.

Индикатор для бинарных опционов Donchian Channels (индикатор Канал Дончиана)

Ещё в далёкие семидесятые годы 20 века известный трейдер Ричард Дончиан разработал свой собственный индикатор для технического анализа. Это трендовый индикатор, который работает по принципу коридора цены.

Я знаю, что подобные «коридорные» индикаторы бинарных опционов очень популярны среди трейдеров-новичков. Их легко понять и применять, да и процент прибыльных сигналов всегда высокий. А уже поднабравшись опыта, трейдеры успешно сочетают такие инструменты с другими индикаторами, чтобы повысить качество своих прогнозов.

Давайте посмотрим, как индикатор Канал Дончиана выглядит на живом графике:

Индикатор Donchian Channels отображается двумя кривыми линиями, которые и формируют коридор цены. Верхняя граница – линия сопротивления, нижняя граница – линия поддержки. Их граница – это максимумы и минимумы цены. Канал Дончиана как бы огибает график, он всегда находится внутри.

Сигналы индикатора Donchian Channels на живом графике :

— необходимо обнаружить точку пробоя коридора цены. Но происходит это не визуально, ведь линии канала всё время огибают цену актива и пробой не выходит за них. Пробой этот условный. У меня отмечен на скрине выше.

— если происходит пробой нижней граница, то стоит открывать опцион PUT , и наоборот, если происходит пробой верхней границы, то стоит открывать опцион CALL .

Время исполнения опциона лучше выбирать на 2-4 свечи вперёд.

Как и все подобные канальные индикаторы, Каналы Дольчиана тоже грешит наличием ложных сигналов в результате пробоев границ из-за высокой волатильности на рынке. По этой причине я рекомендую пользоваться дополнительными индикаторными инструментами, а также паттернами свечного анализа.

Первый вариант фильтрации заключается в том, чтобы нанести на график одновременно два индикатора Donchian Channels, но первый будет с периодом в 20, а второй более широкий с периодом 55.

Такой подход в стратегии по Каналу Дончиана применялся у трейдеров, которые получили название «черепахи» из-за своего стиля торговли. Но такая тактика никак не подойдет для торговли бинарными опционами. А вот на фондовом рынке и Форекс она демонстрирует отличные результаты!

В дополнении к двум каналам Дончиана с периодами 20 и 55 я рекомендую добавить Индекс Относительной Силы RSI и заключать сделку до конца свечи на часовом таймфрейме.

Сделку на повышение при такой стратегии следует заключать только в том случае, когда свеча пробивает по направлению вверх оба верхних канала Дончиана, а индекс RSI при этом находится выше своего серединного уровня в 50. Сделки на понижение заключаются аналогично, но с точностью наоборот.

Такой индикатор больше подойдет для применения в комбинации с трендовыми стратегиями. А вот для торговли во флете его эффективность уже сильно падает. Однако, он будет удобным дополнением для новичков, которые пока что не научились самостоятельно строить линии поддержки и сопротивления.

Откройте счет и получите бонус:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: стратегии и тактики, советники и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: